시스템 트레이딩을 구축하기 위해 필요한 것들은 ?

시스템 트레이딩이란 무엇일까요? 

링크: https://www.nhqv.com/help_wooritrader/system1.html

 과거 가격 및 거래량 데이터에 근거하여 만든 매매규칙에 따라 컴퓨터를 이용, 지속적으로 거래하는 매매방법입니다.

매매 아이디어나 전략을 체계화하여 그것을 과거 기간 동안의 가격 자료로 검증한 후 그 성과를 분석합니다.
분석한 후 그 성과가 좋으면 시장에 적용하여 사용하는 것이며, 성과가 나쁘면 어떠한 부분에 오류가 있었는지 판단하여 전략을 수정하게 됩니다.

아래는 제가 생각하는 시스템 트레이딩의 장,단점 입니다. 

시스템 트레이딩의 장점 

- 감정에 휘둘리지 않고 매매 할 수 있음 

- 회사를 다니면서도 데이 트레이딩이 가능함  

- 어떤식으로 투자할지가 결정되면 과거 데이터 기반에서 수익이 나는지 시뮬레이션 가능함 

단점은? 

- 과거의 데이터를 기반으로 수학, 컴퓨터, 통계, 물리학등을 바탕으로 현재를 예측해야 함 (=퀀트) 
  하지만, 과거의 경험이 현재에도 반영한다는 보장은 없음 

- 다양한 상황들에 대해 예측할 수 없음. 상황에 따라 적용 가능한 로직을 개발해야 하는데 이 과정이 매우 어려움  

시스템 트레이더의 유형은? 

링크 : https://www.nhqv.com/help_wooritrader/system1.html

1st Stage

자유 재량적 트레이더(The Discretionary Trader) 
자신의 본능과 직관, 주위의 조언, 신문속보,루머등 계수화 할 수 없는DATA를 가지고 매순간 직감에 따라 뇌동매매 하는 단계로 충분히 돈을 잃고 나서 기술적 지표에 대한 관심을 가지게 되는 트레이더 초기단계

2nd Stage

기술적 트레이더(The Technical Trader) 
기술적 지표 등 개인적인 객관적 규칙을 이용하여, 수익성을 보장하는 지표와 언제 어디서 사고 팔아야 할지를 예측하기 위해 보조지표 중심으로 연구하기 시작하는 단계로 손절매 기법의 가치와 위험관리의 중요성을 배우게 되는 트레이더 단계

3rd Stage

시스템 기반 트레이더(The System Trader) 
계수화 할 수 있는 과거 데이터를 백테스트 해서 검증된 객관적인 시장진입 및 청산규칙을 사용하여 매매시스템을 이용하며, 자신의 성격에 맞는 시스템 트레이딩 기법을 찾기 위해 다양한 시도를 하는 트레이더 단계

4th Stage

완벽한 시스템 트레이더(The Complete System Trader)
지속적인 수익률 유지를 위한 단계 더 발전된 현금관리 규칙을 사용하고 시장특성에 따른 다수의 시스템 포트폴리오를 구성하여 시스템 트레이딩을 하며, 정교하고 다양한 스톱 설정에 많은 시간을 할애하는 트레이더 단계

한 단계 진화를 위한 솔루션

"5 Golden Rules" 
지속적인 수익률 유지를 위한 단계 더 발전된 현금관리 규칙을 사용하고 시장특성에 따른 다수의 시스템 포트폴리오를 구성하여 시스템 트레이딩을 하며, 정교하고 다양한 스톱 설정에 많은 시간을 할애하는 트레이더 단계

stop loss 없는 진입 금지

위험 보상율이 50% 이상인 경우에만 매매

지나친 레버리지 금지

달성이 가능한 현실적인 목표 설정

손실이 발생해도 치명적이지 않은 범위 내의 자금 매매

시스템 트레이딩을 위한 시스템 구축은 주식관련 Data 를 수집하는 것부터 시작됩니다. 가장 좋은 방법은 증권사 API를 이용하는 것이지만, API 의 요청 횟수를 제한하고 있기 때문에 초기 시스템 구축을 위한 대량 Data 요청은 웹을 스크래핑하여 획득 합니다.  

다음 금융 사이트

1. 웹에서 KOSPI 전 종목의 주식 정보를 스크래핑하여 DB 에 저장  ( 다음 or 네이버 금융 사이트 이용) 

1) 날짜, 종가, 전일비, 시가, 고가, 저가, 거래량 

2) 외국인 지분율, 순매수량  

3) 기관 순매수량 

4) 공매도 거래량, 잔고수량, 거래대금, 잔고금액 

5) 뉴스, 공시 

6) 시간별 투자주체별 매매 동향 

2. 웹에서 얻지 못하는 정보 증권사 API를 사용해야 하는 내용 (키움증권 Open API 이용) 

1) 종목별 증권사순위요청 (opt10038)

2) 종목별 투자자 기관별 합계 요청 (opt10061) 

3) 종목별 투자자 기관별 차트 요청 (opt10060)  --> 당일별 개인 투자자 순매수 확인 

4) 증권사별 종목 매매 동향 요청 (opt10078) 

5) 주식 분봉차트 조회 요청 (opt10080) 

6) 주식 외국인 요청

KOSPI 종목들의 주식 정보들은 Local 의 DB에 저장하여 로직의 테스트 용으로 사용할 계획 입니다. 이때 DB 는 MySQL 를 사용하며 아래 포스팅에서 이어 설명합니다. 

2018/09/21 - [주식/시스템 트레이딩] - 시스템 트레이딩을 위한 DB 구축