소일거리

요즘 시스템 트레이딩 에 관심을 가지게 되어 관련 도서를 알아보는 중에 이 책을 알게 되었습니다. 

퀀트? 라는 용어의 사전적 뜻은 다음과 같습니다. 

아래는 책의 목차입니다. 

책은 크게 3부로 구성되는데, 

1부에서는 퀀트의 발전과정을 이야기 해줍니다. 이책이 재미 있는 이유는 자칫하면 딱딱해질 수 있는 기술적 내용을 소설처럼 이야기 해주기 때문에 편하게 읽혀진다는 것입니다. 

2부에서는 저자가 퀀트가 되기까지 본인의 경험담을 이야기 하면서, 더욱 몰입하게 됩니다. 

3부에서는 퀀트의 기술적인 부분을 정리해 줌으로써 기술적 깊이까지 더해줍니다. 

저자가 마지막에 강조하는 바는 아래와 같은 부분이 아닌가 생각합니다. (제가 책을 읽고 느낀 부분입니다 ~) 

일반인도 이러한 수많은 데이터에서 의미를 찾아서 투자를 하는 사람, 즉 퀀트가 되어야 한다. 이는 앞서 말한 위대한 수학자나 물리학자처럼 대단한 수학 공식을 아야 한다는 것도 아니고, 편미분 방적식을 이용한 물리학으로 주가의 움직임을 예측하라는 뜻이 아니다. ...

데이터를 읽고 의미 있는 결과로 바꾸는 것이 워드 프로세서 능력만큼 대중화되고 필수적인 능력이 될 것이다.

책을 몇일만에 읽고 퀀트에 대해 인터넷을 조사하다가 저자의 블로그(?)를 발견하게 되어 링크 남깁니다. 

https://brunch.co.kr/@nsung/#info

아래는 1부 퀀트의 탄생에서 알게된 2가지 알고리즘 트레이딩 기법 입니다. 언젠가는 파이썬으로 구현해보고 싶네요 ㅎ. 

(파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩 : https://wikidocs.net/book/110)

페어 트레이딩 기법 : 

히든 마코프 모델 주식 : 

직장인으로써 월급 말고 수입이 생길수 있는 곳은 주식밖에 없다고 생각합니다. 

그렇다고 매일 주식창을 들여다 볼 수도 없고, 주식을 전문적으로 하는 분들에 비해 정보도 턱 없이 부족할 것이기 때문에 제대로된 수익을 얻을 수 없을 것입니다.  

아래 기사만 봐도 충분히 알 수가 있죠 ~ 

 http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/03/06/2017030603181.html

개인 투자자는 통계적으로도 손실을 본다는 사실을 알 수 있지만, 반대로 외국인 투자자의 투자 방식을 따라하면, 수익을 얻을 수 있지 않을까 라는 생각이 들었습니다. 

(기사에서 발췌한 아래 그림을 참조 바랍니다)

개미 입장에서 큰 파도의 움직임을 파악할 수 없지만, 파도가 좋은 곳으로 데려간다고 한다면 파도가 이끌어 가는곳으로 몸을 맡기면 되겠죠 ~   

물론 외국인투자자 처럼 저점에서 매수할 수 없을 뿐만 아니라 장중에 사고팔수 없는 때문에 저렇게 높은 수익률은 불가능 하겠지만, 감으로 하는 것보다는 손해는 덜하지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 

외국인 투자자가 현재 집중하는 종목을 확인하는 방법은 다음 금융 웹페이지에서 정보를 얻었습니다. 

http://finance.daum.net/quote/signal_foreign.daum?stype=1&type=buy&col=continue_day&order=desc&gubun=F 

위에서 볼 수 있듯이 외국인 순매수가 지속된 종목이 여러 종목인데, 소액으로 투자하는 입장에서는 이중에서 제대로된 1~2개 종목을 고르는 것이 중요하다고 생각했습니다.   

저는 지분변화율이 높은 순으로 정렬하여 상위 20개 종목중에서 두가지 조건을 추가하여 마음에 드는 종목 1~2개를 선정하였습니다.  

개인 매수자는 감소 종목 

패턴이 우상향인 종목 

선택된 종목을 거래하기 앞서, 내가 생각한 가설이 실제 거래에서 얼마나 수익이 발생할 수 있는지 시뮬레이션이 필요하다고 생각합니다. 

그래서 Pandas Library 를 이용하여 Python 으로 종목 분석 프로그램 개발을 해보기로 하였습니다. 

프로그램 전공자가 아니라서 걱정이 앞서지만 꾸준히 해봐야겠네요 ~ 

2018.08.31 포스팅 내용을 업데이트 하였습니다. 

2018/08/31 - [시스템 트레이딩] - 투자 방식 보안 -2